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Derivativos - Estruturas e Modelos


Disciplina: EAD5918-5

Área de Concentração: 12139

Número de Créditos: 8

Carga do curso:

Teórico
(Por semana)
Prática
(Por semana)
Estudos
(Por semana)
DuraçãoTotal
42215120
Objetivos:
Estudar séries contínuas e precificação de derivativos.

Justificativa:
O estudo de derivativos em finanças tornou-se obrigatório nessa área de conhecimento. De fato, qualquer ativo pode se tornar um derivativo, tornando mais fácil a identificação do risco na precificação dos ativos.

Conteúdo:
CONTEÚDO (EMENTA):
Aula Conteúdo
1ª Introdução a Derivativos;
2ª Derivativos: Futuro, Forward e operações de Swap;
3ª Derivativos – Contratos BM&F’s;
4ª Derivativos - Opções;
5ª Derivativos – Composição de Preços de Opções;
6ª Introdução ao Cálculo Estocástico e Processo de Wiener;
7ª Teorema de Ito e elementos do Cálculo Estocástico;
8ª Modelo Black-Scholes;
9ª Modelo Binomial;
10ª Aplicação do Modelo Binomial;
11ª Seminário
12ª Seminário
13ª Seminário
14ª Seminário
15ª Seminário e Prova

Avaliation methods:
Trabalho ao final de cada aula;
- Prova final;
- Avaliação de seminários.

Notas:
Recursos Didáticos: Data Show
Estratégias de Ensino/Tipo de aula: Aulas de sessão expositivas, Leitura de Casos e Seminários.

Bibliografia:
1 BAXTER, Martin and RENNIE, Andrew. Financial Calculus and Introduction to Derivative Preling. Cambridge, University Press, 1996;

2 CLIFFORED W. SMITH Jr. – The Modern Theory of Corporate Finance – Mc Graw Hill, New York, 1990; 2º ed;

3 COX, J. C.; INGERSOLL, J. E.; ROSS, Stephen. A Theory of Term Structure of Interest Rates. Econometrica, vol 53,p. 385-407. March 1989. 2ªE.d;

4 COX, J. C.; INGERSOLL, J. E.; ROSS, Stephen. An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices. Econometrica, vol 53, pag 363-384, March 2002;

5 COX, C.; RUBINSTEIN, Mark. Options Pricing: A Simplifield Approach. Journal of Financial Economics, vol 7, p. 229-263, 2002;

6 COX J.C.; RUBINSTEIN, M.; ROSS, S. Option Markets. New Jersey: Prentice Hall, 1985;

7 HULL, John C. Options, Futures and Other Derivative Securities. 2ª ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2014, 9ª ed;

8 JARROW, Robert A. – Modelling Fixeo Income Securities and a Interest rate options – New York, Mc Graw Hill, 2002, 2ª ed;

9 JARROW, Robert A. TURBULL, Stuart M. Pricing Derivatives on Financial Securities Subjec to Credit Risk. The Journal of Finance, p.53-85, 2008;

10 LELAND, Hayne E.; TOFT, Klaus Bjerre. Optional Capital Structure, Endogenous Bankruptcy, and the Structure of Credit Spreads. The Journal of Finance, vol LI, nº 3, July 1996;

11 MERTON, Robert C. Contínuos – Time Finance. Cambridge: Basil Blackwell, 1999;

12 MALLIARIS A. G.; BROCK, W.A. – Stochastic Methods en Economics and Finance, New York – North - Holand, 1991;

13 SECURATO, José Roberto et. Al. Cálculo Financeiro das Tesourarias. São Paulo: Saint Paul, 2008, 4ªed;

14 WILLMOTT, Paul. Derivatives: The Theory ad Practice of Financial Engineering. Chichester: John Wiley, 1998;