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Decisões Financeiras em Condições de Risco


Disciplina: EAD5888-7

Área de Concentração: 12139

Número de Créditos: 8

Carga do curso:

Teórico
(Por semana)
Prática
(Por semana)
Estudos
(Por semana)
DuraçãoTotal
42215120
Objetivos:
Desenvolver os vários conceitos de risco, seus modelos e aplicações conforme a "Moderna Teoria de Finanças". Estabelecer visão crítica e aplicações, em relação ao binómio risco-retorno, preparando os participantes para, de forma quantitativa, atuar nas decisões financeiras em condições de risco.

Justificativa:
Além dos retornos relacionados com as decisões financeiras, é também necessário analisar continuamente os riscos envolvidos ao longo de todo o processo. Em outras palavras, a importância do curso vem da necessidade de gerenciar continuamente carteiras de activos

Conteúdo:
Aula Conteúdo
1ª Conceito de Risco.
2ª Modelos de Capitalização e Risco.
3ª Relação Risco - Retorno para Dois Ativos.
4ª Desenvolvimento do Modelo de Markowitz.
5ª Generalização do Modelo.
6ª Determinação da Fronteira Eficiente.
7ª Aplicações na Administração de Portfólios.
8ª O Modelo de Sharpe.
9ª Demonstração do Modelo C.A.P.M.
10ª Aplicações do C.A.P.M.
11ª Seminários sobre Modelo de Markowitz
12ª Seminários sobre Carteiras de Investimentos.
13ª Seminários sobre Avaliação de Fundos.
14ª Seminários sobre C.A.P.M.
15ª Conclusão dos Seminários e Prova.

Avaliation methods:
- Trabalhos ao final de cada aula.
- Prova final.
- Avaliação de seminários

Notas:
Estratégias de Ensino/Tipo de aula:
Aulas de sessão expositivas no desenvolvimento de conceitos e casos e restante na forma de seminários.

Recursos Didáticos:
Retro projetor, Vídeo.

Bibliografia:
1 COPELAND, Thomas E.; WESTON, J. Fred. Financial, Theory and Corporate Policy, Cambridge,Addison-Wesley, 2004, 3a.Ed 4;

2 ELTON, Edvins; GRUBER, Martin J. “Modern Portfolio Theory and investment Analysis”New York, John Wiley and Sons, 2013;

3 LEVY, Haim; SARNAT; Marshall, Portfolio and Investment .Selection: Theory and Pratice. Englewood Cliffs, Pretince-Hall, 1984;

4 MARKOWITZ, Harry M. Portfolio Selecion. Oxford, Brasil Blackwell, 1991;

5 SECURATO; José Roberto, Decisões Financeiras em condições de Risco, São Paulo, Saint Paul, 2007;

6 SHARPE, William F. Portfolio Theory and Capiital Makets, New York, McGraw-Hill, 1970.